摘要：利用改革開放以來的年度GDP數(shù)據(jù),采用基于馬爾科夫鏈蒙特卡洛（MCMC）算法的貝葉斯隨機搜索方法進行模型選擇,建立時間序列模型。結(jié)果表明,貝葉斯時間序列模型的預(yù)測精度優(yōu)于文獻中經(jīng)常采用的ARIMA模型,在分析我國總體經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律和變化趨勢方面具有較好效果。